Сравнение STXF с IUS
STXF (Strive 500 ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXF tracks the Bloomberg US Large Cap Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXF returned 21.18%/yr vs 19.95%/yr for IUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STXF charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности STXF и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.41%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -2.98% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.41% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | 1.01% |
Correlation
The correlation between STXF and IUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between STXF and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. IUS — Ранг доходности на риск
STXF
IUS
Сравнение STXF c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.54 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 5.11 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 21.45 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и IUS
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -34.67% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -6.15% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -15.61% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.73% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.85% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.46% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и IUS
Strive 500 ETF (STXF) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что STXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.55% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 7.91% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 10.62% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.04% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 18.04% | -1.89% |
Сравнение комиссий STXF и IUS
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и IUS
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IUS в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.29% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and IUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXF has higher volatility (4.41%) compared to IUS (3.55%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs IUS's -34.67%.
On 3-year performance, STXF leads with 21.18% vs 19.95% for IUS. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXF has performed better with a 21.18% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.
IUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.04% for STXF.
STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор