PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с USPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.62%/yr vs 20.72%/yr for USPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности STXD и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 7.94%.

STXD

1 день
-1.43%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.94%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.21%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.46%14.79%14.51%13.94%1.51%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.94%17.78%24.97%27.07%4.85%

Correlation

The correlation between STXD and USPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between STXD and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и USPX

Секторы
STXD
USPX

Технологии

25.3%
37.7%

Финансовые услуги

24.6%
11.6%

Промышленность

16.0%
8.0%

Здравоохранение

12.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.6%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Энергетика

0.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.3%

Технологии

STXD
25.3%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

STXD
24.6%
USPX
11.6%

Промышленность

STXD
16.0%
USPX
8.0%

Здравоохранение

STXD
12.7%
USPX
8.8%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.5%
USPX
9.5%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.6%
USPX
4.6%

Недвижимость

STXD
3.2%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

STXD
3.0%
USPX
1.7%

Коммунальные услуги

STXD
2.2%
USPX
2.5%

Энергетика

STXD
0.2%
USPX
3.3%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
USPX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VOO
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

STXD vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXDUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.83

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.51

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.55

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

11.19

-3.93

STXD vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXD и USPX

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-31.21%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.15%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-19.21%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.17%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.43%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и USPX

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.05%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.89%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.06%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.74%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

16.28%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

15.96%

-2.78%

Сравнение комиссий STXD и USPX

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и USPX

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

STXD and USPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (4.89%) compared to STXD (4.05%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 20.72% vs 14.62% for STXD. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 20.72% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.83% for USPX.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Strive and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор