PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXD с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

STXD и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXD и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXD и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		-3.23%14.79%14.51%13.94%-0.18%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

STXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с DGROSTXD с VIGSTXD с STRVSTXD с FDVV
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий STXD и USPX

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

STXD vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.97

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.17

Корреляция

Корреляция между STXD и USPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и USPX

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.31%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок STXD и USPX

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

STXDUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-31.21%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.48%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.81%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.51%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и USPX

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.78%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXDUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.37%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.73%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.75%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

16.15%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

15.98%

-2.82%