PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с STXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXD с STXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive 1000 Growth ETF (STXG).

STXD и STXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXD и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXD и STXG

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		-3.23%14.79%14.51%13.94%-0.18%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		-6.65%17.82%28.53%35.95%-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью -6.65%.

STXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.24%
1 год
18.40%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с DGROSTXD с VIGSTXD с STRVSTXD с FDVV
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с VIGIXSTXG с SPYSTXG с FLCNX

Сравнение комиссий STXD и STXG

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.

STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXG
Strive 1000 Growth ETF

Доходность на риск

STXD vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDSTXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

5.57

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXG равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDSTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.14

-0.25

Корреляция

Корреляция между STXD и STXG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и STXG

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности STXG в 0.54%

TTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.31%1.15%1.23%1.27%0.28%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.54%0.48%0.51%0.55%0.16%

Просадки

Сравнение просадок STXD и STXG

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и STXG.

Загрузка...

Показатели просадок

STXDSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-21.22%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.62%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-8.50%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.68%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.42%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и STXG

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.78%, в то время как у Strive 1000 Growth ETF (STXG) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXDSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.55%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

11.47%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

20.80%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

17.66%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

17.66%

-4.50%