PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXD с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STXD is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.31%/yr vs 20.22%/yr for SIXA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности STXD и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

STXD

1 день
0.30%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.63%
1 год
15.02%
3 года*
14.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и SIXA

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		7.63%14.79%14.51%13.94%1.51%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%2.68%

Correlation

The correlation between STXD and SIXA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.79

The correlation between STXD and SIXA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXD и SIXA

Секторы
STXD
SIXA

Технологии

30.3%
19.2%

Финансовые услуги

25.0%
7.7%

Промышленность

15.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.9%

Здравоохранение

7.4%
14.5%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
23.2%

Недвижимость

3.1%
1.3%

Коммунальные услуги

2.2%
5.0%

Энергетика

0.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
13.9%

Технологии

STXD
30.3%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

STXD
25.0%
SIXA
7.7%

Промышленность

STXD
15.4%
SIXA
6.5%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.6%
SIXA
3.9%

Здравоохранение

STXD
7.4%
SIXA
14.5%

Сырьевые материалы

STXD
3.8%
SIXA

-

Потребительский защитный сектор

STXD
3.5%
SIXA
23.2%

Недвижимость

STXD
3.1%
SIXA
1.3%

Коммунальные услуги

STXD
2.2%
SIXA
5.0%

Энергетика

STXD
0.2%
SIXA
4.8%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
SIXA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VYM
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

STXD vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXDSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.18

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.28

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.47

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

13.14

-6.39

STXD vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SIXA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXD и SIXA

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-18.38%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.59%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-11.22%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.95%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.47%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и SIXA

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.40%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.99%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

8.89%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

12.78%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

13.28%

-0.16%

Сравнение комиссий STXD и SIXA

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и SIXA

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.12%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and SIXA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.93%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.22% vs 14.31% for STXD. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.22% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.12% for STXD.

They also come from different issuers: Strive and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор