PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с MAGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с MAGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.12%/yr vs 15.10%/yr for MAGA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for MAGA.

Доходность

Сравнение доходности STXD и MAGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXD показывает доходность 5.63%, а MAGA немного выше – 5.76%.

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.59%
С начала года
5.76%
6 месяцев
4.95%
1 год
12.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и MAGA

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		5.76%10.31%14.69%10.37%-2.05%

Correlation

The correlation between STXD and MAGA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.79

The correlation between STXD and MAGA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и MAGA

Секторы
STXD
MAGA

Технологии

28.4%
3.0%

Финансовые услуги

23.6%
8.5%

Промышленность

15.1%
22.4%

Здравоохранение

12.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
16.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Недвижимость

3.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.9%
10.4%

Коммунальные услуги

2.4%
9.8%

Энергетика

0.2%
14.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Технологии

STXD
28.4%
MAGA
3.0%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
MAGA
8.5%

Промышленность

STXD
15.1%
MAGA
22.4%

Здравоохранение

STXD
12.0%
MAGA
6.8%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
MAGA
16.5%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
MAGA
4.9%

Недвижимость

STXD
3.2%
MAGA
2.8%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
MAGA
10.4%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
MAGA
9.8%

Энергетика

STXD
0.2%
MAGA
14.0%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
MAGA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV

Доходность на риск

STXD vs. MAGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c MAGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDMAGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.10

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.67

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.75

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

5.42

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. MAGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MAGA равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и MAGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDMAGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.54

+0.51

Просадки

Сравнение просадок STXD и MAGA

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки MAGA в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и MAGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDMAGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-43.17%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.02%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-17.80%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.32%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.73%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.26%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и MAGA

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDMAGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.64%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

7.96%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

11.19%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.31%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

20.30%

-7.19%

Сравнение комиссий STXD и MAGA

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAGA в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и MAGA

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MAGA в 1.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.52%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and MAGA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.86%) compared to MAGA (2.64%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs MAGA's -43.17%.

On 3-year performance, STXD leads with 15.12% vs 15.10% for MAGA. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 15.12% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.20% for STXD.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index. They also come from different issuers: Strive and Point Bridge Capital. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.72% for MAGA.

STXD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и MAGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор