Сравнение STXD с FTIF
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.62%/yr vs 14.08%/yr for FTIF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности STXD и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.97%.
STXD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 5.46% | 14.79% | 14.51% | 17.75% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.97% | 7.79% | 0.50% | 12.31% |
Correlation
The correlation between STXD and FTIF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between STXD and FTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXD и FTIF
Секторы
STXD
FTIF
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Технологии
STXD
FTIF
Финансовые услуги
STXD
FTIF
-
Промышленность
STXD
FTIF
Здравоохранение
STXD
FTIF
-
Потребительский циклический сектор
STXD
FTIF
Потребительский защитный сектор
STXD
FTIF
-
Недвижимость
STXD
FTIF
Сырьевые материалы
STXD
FTIF
Коммунальные услуги
STXD
FTIF
-
Энергетика
STXD
FTIF
Коммуникационные услуги
STXD
FTIF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. FTIF — Ранг доходности на риск
STXD
FTIF
Сравнение STXD c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXD | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.47 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 15.23 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXD и FTIF
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -27.83% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -5.46% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -27.83% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -4.32% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -5.95% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.96% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и FTIF
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.05%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.57% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.75% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 15.38% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.92% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.92% | -5.74% |
Сравнение комиссий STXD и FTIF
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и FTIF
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FTIF в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.15% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.20% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and FTIF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (4.57%) compared to STXD (4.05%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, STXD leads with 14.62% vs 14.08% for FTIF. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXD has performed better with a 14.62% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.15% for FTIF.
STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXD и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор