PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXD с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

STXD и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXD и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXD и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		-3.23%14.79%14.51%13.94%-0.18%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.

STXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с DGROSTXD с VIGSTXD с STRVSTXD с FDVV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий STXD и DGRW

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

STXD vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.75

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.05

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

4.75

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.81

+0.07

Корреляция

Корреляция между STXD и DGRW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и DGRW

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.31%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок STXD и DGRW

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

STXDDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-32.04%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.30%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.69%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.04%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.51%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и DGRW

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 4.78% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXDDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.64%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.73%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

15.41%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

13.98%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

16.21%

-3.05%