PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с FFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с FFH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 14.20%/yr for FFH.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и FFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STX торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -14.58%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 51.08% против 14.20% соответственно.

STX

1 день
7.25%
1 месяц
13.91%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
648.03%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%

FFH.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-8.25%
1 год
-4.51%
3 года*
31.66%
5 лет*
30.33%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и FFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-14.58%38.55%53.28%58.73%23.67%47.33%-25.54%8.10%-15.60%13.09%

Correlation

The correlation between STX and FFH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between STX and FFH.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$212.28B

FFH.TO:

CA$50.62B

EPS

STX:

$10.58

FFH.TO:

$205.21

Коэффициент P/E

STX:

87.99

FFH.TO:

7.89

Коэффициент PEG

STX:

1.05

FFH.TO:

0.13

Коэффициент P/S

STX:

19.01

FFH.TO:

1.22

Коэффициент P/B

STX:

193.86

FFH.TO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

FFH.TO:

$29.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

FFH.TO:

$6.18B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

FFH.TO:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Fairfax Financial Holdings Limited

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

STX vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXFFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.19
-0.20

+10.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
-0.12

+6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

0.98

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.15

-0.23

+31.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.13

-0.50

+90.64

STX vs. FFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.19, что выше коэффициента Шарпа FFH.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и FFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и FFH.TO

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и FFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXFFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-59.23%

-29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-19.52%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-19.52%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-20.30%

-36.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-59.23%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-14.91%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-11.26%

-15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

8.95%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и FFH.TO

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXFFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

5.87%

+13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.59%

17.42%

+33.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

22.76%

+41.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

24.69%

+20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

26.45%

+15.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и FFH.TO

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FFH.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и FFH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.11B
6.41B
(STX) Общая выручка
(FFH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и FFH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Fairfax Financial Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
15.4%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

STX and FFH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и FFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор