Сравнение STVTX с UPDDX
STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STVTX charges 0.97%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности STVTX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STVTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 10.85%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STVTX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STVTX Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 2.64% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between STVTX and UPDDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVTX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
STVTX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STVTX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STVTX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STVTX и UPDDX
Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STVTX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -10.36% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -8.75% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -5.02% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STVTX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STVTX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 34.37% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 34.37% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 34.37% | -14.03% |
Сравнение комиссий STVTX и UPDDX
STVTX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVTX и UPDDX
Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.86%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STVTX Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 15.86% | 15.05% | 22.34% | 2.47% | 11.17% | 31.52% | 5.63% | 6.98% | 29.94% | 17.07% | 0.39% | 10.54% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STVTX and UPDDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STVTX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор