PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837F4900

CUSIP

92837F490

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

12 февр. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия STVTX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) показал доход в -1.20% с начала года и 3.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STVTX составила 7.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STVTX

С начала года

-1.20%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-7.91%

1 год

3.35%

3 года

6.31%

5 лет

11.05%

10 лет

7.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.92%-0.95%-5.07%-4.84%4.24%-1.20%
2024-1.45%3.49%4.97%-5.41%3.76%-0.56%3.70%1.95%1.50%-1.23%6.48%-6.79%9.91%
20235.98%-3.73%-0.79%0.30%-3.60%7.53%3.89%-3.18%-4.06%-2.52%9.30%6.13%14.84%
2022-3.28%-3.56%0.42%-6.68%2.15%-9.72%7.57%-2.72%-10.03%9.86%7.12%-3.68%-13.97%
2021-1.70%4.60%6.20%4.48%2.21%-0.88%1.05%0.45%-2.64%5.29%-1.95%6.61%25.71%
2020-2.16%-8.25%-19.90%10.12%4.64%-0.03%6.12%3.53%-1.25%-1.26%13.13%3.36%3.75%
20197.94%3.27%0.16%3.95%-6.61%7.08%2.43%-1.41%2.63%1.83%4.61%2.24%31.00%
20184.16%-5.23%-2.97%-0.13%1.60%0.21%5.21%1.39%-0.12%-6.98%3.20%-10.44%-10.78%
20170.66%3.18%-0.47%-0.29%1.17%1.39%1.83%-1.01%2.89%2.32%2.21%1.36%16.25%
2016-5.68%-0.00%6.67%1.97%1.87%0.46%2.35%0.64%0.13%-1.52%5.71%2.40%15.43%
2015-4.73%5.21%-2.12%1.75%0.18%-2.07%-0.24%-5.87%-2.83%8.99%1.15%-3.08%-4.52%
2014-3.70%3.60%1.86%1.00%2.21%2.11%-2.23%3.48%-2.15%1.63%2.83%0.43%11.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STVTX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STVTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STVTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.23$2.23$0.27$1.10$4.03$0.76$0.97$3.40$2.79$0.33$1.54$1.65

Дивидендный доход

22.61%22.34%2.46%11.18%31.52%5.64%6.98%29.94%17.08%1.99%10.54%9.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.72$4.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.76
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21$3.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.44$2.79
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2014$1.65$1.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund составляет 7.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.12%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1114
-41.46%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.223
-33.17%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.32426 янв. 2004 г.1136
-25.27%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.3586 мар. 2024 г.544
-20.89%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.373
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...