- ISIN
- US92837F4900
- CUSIP
- 92837F490
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 12 февр. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции STVTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STVTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,531.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) показал доход в 16.21% с начала года и 27.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STVTX составила 10.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 10.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность STVTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STVTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | 4.06% | -5.70% | 8.97% | 1.57% | 2.45% | 16.21% | ||||||
| 2025 | 5.92% | -0.95% | -5.07% | -4.84% | 4.24% | 4.93% | 1.88% | 2.33% | 0.85% | 0.56% | 1.68% | 0.44% | 11.95% |
| 2024 | -1.45% | 3.49% | 4.97% | -5.41% | 3.76% | -0.55% | 3.70% | 1.95% | 1.50% | -1.23% | 6.48% | -6.79% | 9.91% |
| 2023 | 5.98% | -3.73% | -0.80% | 0.30% | -3.60% | 7.53% | 3.89% | -3.18% | -4.06% | -2.52% | 9.30% | 6.13% | 14.84% |
| 2022 | -3.28% | -3.56% | 0.42% | -6.68% | 2.15% | -9.72% | 7.57% | -2.72% | -10.03% | 9.86% | 7.12% | -3.67% | -13.97% |
| 2021 | -1.70% | 4.60% | 6.20% | 4.48% | 2.21% | -0.88% | 1.05% | 0.45% | -2.64% | 5.29% | -1.95% | 6.61% | 25.70% |
Метрики бенчмарка
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.88, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.81%) than losses (90.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 92.81%
- Участие в снижении
- 90.24%
Комиссия
Комиссия STVTX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STVTX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STVTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.29 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 10.09 | +2.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.46 | $2.22 | $0.27 | $1.10 | $4.03 | $0.76 | $0.97 | $3.40 | $2.79 | $0.06 | $1.54 |
Дивидендный доход | 15.86% | 15.05% | 22.34% | 2.47% | 11.17% | 31.52% | 5.63% | 6.98% | 29.94% | 17.07% | 0.39% | 10.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $4.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.12%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 7d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -41.46%март 2020 г. | 1mo 8d | 9mo 13d | 10mo 21dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.17%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 1y 3mo | 4y 6moиюль 1999 г. - янв. 2004 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.49%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 1y 9d | 1y 3moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.28%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| STVTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -56.78% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -9.10% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.49% | -18.90% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -25.43% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -33.92% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -3.32% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -10.71% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.06% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STVTX
Добавьте Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STVTX