PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STVTX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STVTX с PXSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - STVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STVTX returned 10.42%/yr vs 9.83%/yr for PXSGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STVTX charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности STVTX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STVTX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции STVTX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 10.42% против 9.83% соответственно.

STVTX

1 день
0.00%
1 месяц
2.68%
С начала года
14.77%
6 месяцев
14.75%
1 год
28.75%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.42%

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STVTX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		14.77%11.95%9.91%14.84%-13.97%25.70%3.75%31.00%-10.77%16.24%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between STVTX and PXSGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between STVTX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с STVTX:
STVTX с YAFFXSTVTX с VKSIXSTVTX с PKSFXSTVTX с SAMBXSTVTX с SWLVXSTVTX с ACTIXSTVTX с AIO
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX

Доходность на риск

STVTX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STVTX
Ранг доходности на риск STVTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STVTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STVTX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STVTXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.33

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-1.97

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.80

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.87

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

-1.54

+15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STVTX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STVTX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STVTX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STVTXPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

-1.33

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.22

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок STVTX и PXSGX

Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STVTXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-53.72%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-28.37%

+20.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.49%

-42.49%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-42.49%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-42.49%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.51%

+40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-11.76%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

15.92%

-13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STVTX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) составляет 4.06%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что STVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STVTXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.56%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.18%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.57%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

24.78%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

22.58%

-2.26%

Сравнение комиссий STVTX и PXSGX

STVTX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STVTX и PXSGX

Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности PXSGX в 53.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		13.11%15.05%22.34%2.47%11.17%31.52%5.63%6.98%29.94%17.07%0.39%10.54%

Часто задаваемые вопросы

STVTX and PXSGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to STVTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, STVTX dropped -53.12% vs PXSGX's -53.72%.

STVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STVTX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор