PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STVTX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STVTX с PKSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - STVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STVTX returned 10.42%/yr vs 14.62%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. STVTX charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности STVTX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STVTX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции STVTX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.62% соответственно.

STVTX

1 день
0.00%
1 месяц
2.68%
С начала года
14.77%
6 месяцев
14.75%
1 год
28.75%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.42%

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STVTX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		14.77%11.95%9.91%14.84%-13.97%25.70%3.75%31.00%-10.77%16.24%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between STVTX and PKSFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 1996 г.

0.82

The correlation between STVTX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с STVTX:
STVTX с YAFFXSTVTX с VKSIXSTVTX с SAMBXSTVTX с SWLVXSTVTX с ACTIXSTVTX с AIOSTVTX с NEIMX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX

Доходность на риск

STVTX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STVTX
Ранг доходности на риск STVTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STVTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STVTX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STVTXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.20

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.42

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.27

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

0.57

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STVTX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STVTX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STVTX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STVTXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.20

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок STVTX и PKSFX

Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STVTXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-54.46%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-11.19%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.49%

-21.82%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-22.02%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-33.45%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.44%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.17%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.37%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STVTX и PKSFX

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что STVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STVTXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.85%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.00%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.31%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

17.93%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

18.82%

+1.50%

Сравнение комиссий STVTX и PKSFX

STVTX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STVTX и PKSFX

Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности PKSFX в 13.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		13.11%15.05%22.34%2.47%11.17%31.52%5.63%6.98%29.94%17.07%0.39%10.54%

Часто задаваемые вопросы

STVTX and PKSFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STVTX has higher volatility (4.06%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, STVTX dropped -53.12% vs PKSFX's -54.46%.

STVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STVTX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор