Сравнение STVTX с IDIVX
STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, STVTX returned 10.85%/yr vs 11.70%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STVTX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности STVTX и IDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STVTX показывает доходность 16.21%, а IDIVX немного выше – 16.37%. За последние 10 лет акции STVTX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.70% соответственно.
STVTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 10.85%
IDIVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам STVTX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STVTX Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 16.21% | 11.95% | 9.91% | 14.84% | -13.97% | 25.70% | 3.75% | 31.00% | -10.77% | 16.24% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 16.37% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Correlation
The correlation between STVTX and IDIVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.84 |
The correlation between STVTX and IDIVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVTX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
STVTX
IDIVX
Сравнение STVTX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STVTX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 5.45 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 23.42 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STVTX и IDIVX
Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и IDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STVTX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -31.64% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -5.72% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.49% | -15.37% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -16.34% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -31.64% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.34% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -3.35% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.33% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVTX и IDIVX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что STVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STVTX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.28% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 7.63% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 9.93% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 13.95% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.94% | +5.40% |
Сравнение комиссий STVTX и IDIVX
STVTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVTX и IDIVX
Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.86%, что больше доходности IDIVX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.32% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
STVTX Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund | 15.86% | 15.05% | 22.34% | 2.47% | 11.17% | 31.52% | 5.63% | 6.98% | 29.94% | 17.07% | 0.39% | 10.54% |
Часто задаваемые вопросы
STVTX and IDIVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STVTX has higher volatility (5.45%) compared to IDIVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, STVTX dropped -53.12% vs IDIVX's -31.64%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STVTX и IDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор