PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSGX с EMCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STSGX (American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, STSGX returned 12.19%/yr vs 10.77%/yr for EMCAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STSGX charges 1.30%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.

Доходность

Сравнение доходности STSGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSGX показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции STSGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.77% соответственно.

STSGX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.02%
6 месяцев
11.96%
1 год
27.23%
3 года*
18.34%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.19%

EMCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.01%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.80%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.44%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSGX
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund		14.02%11.67%15.45%19.21%-28.91%14.26%37.45%22.54%1.72%19.23%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		13.01%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Correlation

The correlation between STSGX and EMCAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2005 г.

0.86

The correlation between STSGX and EMCAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с STSGX:
STSGX с HRSMXSTSGX с SHYPXSTSGX с NESIXSTSGX с AHLPXSTSGX с AGEPXSTSGX с AVFIXSTSGX с AADBX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с WISGXEMCAX с AOFIXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASX

Доходность на риск

STSGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSGX
Ранг доходности на риск STSGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSGXEMCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.33

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.02

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.19

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

8.25

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSGX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок STSGX и EMCAX

Максимальная просадка STSGX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSGX и EMCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-51.81%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.60%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-19.19%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-30.60%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.66%

-42.79%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.84%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-13.27%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.28%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STSGX и EMCAX

American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что STSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.97%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

11.30%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

14.21%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

18.17%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

20.24%

+2.54%

Сравнение комиссий STSGX и EMCAX

STSGX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSGX и EMCAX

Дивидендная доходность STSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности EMCAX в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STSGX
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund		10.11%11.53%8.27%1.52%15.04%23.70%11.41%11.76%45.22%3.68%0.88%5.01%

Часто задаваемые вопросы

STSGX and EMCAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSGX has higher volatility (4.93%) compared to EMCAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, STSGX dropped -56.50% vs EMCAX's -51.81%.

STSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSGX и EMCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор