PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с RFETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с RFETX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and RFETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6) are both funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while RFETX is a Target Retirement Date fund actively managed by American Funds. STRV is passively managed, while RFETX is actively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 13.77%/yr for RFETX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for RFETX.

Доходность

Сравнение доходности STRV и RFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у RFETX с доходностью 6.13%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFETX

1 день
0.20%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.55%
1 год
16.55%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и RFETX

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
RFETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6		6.13%15.73%10.86%14.52%0.99%

Correlation

The correlation between STRV and RFETX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between STRV and RFETX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с RFETX:
RFETX с SCHDRFETX с FRKMXRFETX с VOORFETX с PMTIXRFETX с FYTKXRFETX с FRHMXRFETX с ABALX

Доходность на риск

STRV vs. RFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RFETX
Ранг доходности на риск RFETX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFETX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFETX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFETX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFETX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFETX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c RFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVRFETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.38

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.78

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

12.39

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. RFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFETX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и RFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVRFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.81

+0.52

Просадки

Сравнение просадок STRV и RFETX

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки RFETX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и RFETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVRFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-22.29%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.08%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-8.68%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.28%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.36%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и RFETX

Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVRFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.25%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

5.80%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

7.24%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

9.73%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

10.67%

+5.43%

Сравнение комиссий STRV и RFETX

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RFETX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и RFETX

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RFETX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6		6.24%6.62%4.04%3.00%4.73%6.77%3.86%4.26%4.81%2.86%3.77%5.83%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRV and RFETX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRV has higher volatility (2.79%) compared to RFETX (2.25%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs RFETX's -22.29%.

RFETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и RFETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор