Сравнение STRN с SPXM
STRN (SMART Trend 25 ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both exchange-traded funds - STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay, while SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria. Both are actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STRN charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности STRN и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRN
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 22.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $765.53K | $514.93K | $402.84K |
Сравнение доходности по годам STRN и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | 22.98% | 10.48% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 6.29% |
Correlation
The correlation between STRN and SPXM is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRN vs. SPXM — Ранг доходности на риск
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение STRN c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Trend 25 ETF (STRN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRN | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRN и SPXM
Максимальная просадка STRN за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRN и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -5.08% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -0.75% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.78% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRN и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRN | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 7.17% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 7.35% | +19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 7.35% | +19.87% |
Сравнение комиссий STRN и SPXM
STRN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRN и SPXM
Дивидендная доходность STRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
STRN SMART Trend 25 ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
STRN and SPXM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.15% for STRN.
STRN is categorized as Actively Managed, while SPXM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SmartWay and Azoria. Their fees differ too: 0.59% for STRN and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для STRN и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор