Сравнение STRN с CGHY
STRN (SMART Trend ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRN charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности STRN и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRN показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у CGHY с доходностью 2.26%.
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRN и CGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.26% | 2.99% |
Correlation
The correlation between STRN and CGHY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRN vs. CGHY — Ранг доходности на риск
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHY
Сравнение STRN c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Trend ETF (STRN) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRN | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRN и CGHY
Максимальная просадка STRN за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRN и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRN | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -2.38% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -0.12% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -0.30% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRN и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRN | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 3.31% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 3.27% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 3.27% | +23.58% |
Сравнение комиссий STRN и CGHY
STRN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRN и CGHY
Дивидендная доходность STRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CGHY в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
STRN and CGHY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
CGHY has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.15% for STRN.
STRN is categorized as Actively Managed, while CGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: SmartWay and Capital Group. Their fees differ too: 0.59% for STRN and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для STRN и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор