Сравнение STRL с XEON.DE
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STRL торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 67.37% против 0.93% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам STRL и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 6.56% | -5.55% | -8.43% | 9.15% | -2.59% | -5.15% | 13.55% |
Correlation
The correlation between STRL and XEON.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
STRL
XEON.DE
Сравнение STRL c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.11 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | 0.75 | +9.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | 1.90 | +26.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и XEON.DE
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -40.00% | -52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -4.95% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -7.52% | -40.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -21.42% | -26.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -25.15% | -34.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -19.51% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -21.19% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 1.95% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и XEON.DE
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 1.21% | +26.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 4.37% | +60.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 6.33% | +76.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 7.62% | +49.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 7.32% | +46.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и XEON.DE
Ни STRL, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STRL and XEON.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRL и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор