Сравнение STRL с SMMT
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 5.31%/yr for SMMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -19.90%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 67.37% против 5.31% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам STRL и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Correlation
The correlation between STRL and SMMT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
SMMT:
$10.86B
STRL:
$11.19
SMMT:
-$1.60
STRL:
22.41
SMMT:
19.90
STRL:
$2.88B
SMMT:
$0.00
STRL:
$664.66M
SMMT:
-$83.36K
STRL:
$429.99M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SMMT — Ранг доходности на риск
STRL
SMMT
Сравнение STRL c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.55 | +10.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.87 | +29.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и SMMT
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -95.75% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -55.49% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -64.44% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -91.78% | +44.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -95.75% | +36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -61.83% | +48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -57.63% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 34.94% | -23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SMMT
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Summit Therapeutics Inc. (SMMT) с волатильностью 23.99%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 23.99% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 56.65% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 75.61% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 185.08% | -127.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 144.46% | -90.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SMMT
Ни STRL, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRL and SMMT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to SMMT (23.99%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SMMT's -95.75%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор