PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с MISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		2.89%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		-0.70%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у MISIX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STRGX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции MISIX немного впереди с 9.25%.

STRGX

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.08%
С начала года
2.89%
6 месяцев
-0.54%
1 год
11.38%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.86%
10 лет*
9.22%

MISIX

1 день
-0.60%
1 месяц
-12.81%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SWISXMISIX с VOO

Сравнение комиссий STRGX и MISIX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

STRGX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.97

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.54

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.24

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

9.80

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.97

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.24

Корреляция

Корреляция между STRGX и MISIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и MISIX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности MISIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.76%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		6.09%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и MISIX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-67.61%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.84%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-37.69%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-41.82%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-13.84%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-16.99%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.16%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и MISIX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 5.22%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.80%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.32%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.62%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.68%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.78%

+1.29%