Сравнение STPL.TO с XST.TO
STPL.TO (BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds - STPL.TO tracks the FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index while XST.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPL.TO returned 4.33%/yr vs 30.39%/yr for XST.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. STPL.TO charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for XST.TO.
Доходность
Сравнение доходности STPL.TO и XST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPL.TO показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 6.68%.
STPL.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.95%
XST.TO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 6.68%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 30.39%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 20.76%
Сравнение доходности по годам STPL.TO и XST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | 8.45% | 6.40% | 3.01% | -2.48% | -0.22% | 15.28% | 1.00% | 24.56% | -10.96% | 4.79% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 6.68% | 16.38% | 140.92% | 7.25% | 9.63% | 21.31% | 4.28% | 12.92% | 2.53% | 4.66% |
Correlation
The correlation between STPL.TO and XST.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between STPL.TO and XST.TO shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов STPL.TO и XST.TO
Секторы
STPL.TO
XST.TO
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
STPL.TO
XST.TO
Здравоохранение
STPL.TO
XST.TO
-
Сырьевые материалы
STPL.TO
XST.TO
-
Потребительский циклический сектор
STPL.TO
XST.TO
Промышленность
STPL.TO
XST.TO
-
Коммуникационные услуги
STPL.TO
-
XST.TO
-
Энергетика
STPL.TO
-
XST.TO
-
Финансовые услуги
STPL.TO
-
XST.TO
-
Недвижимость
STPL.TO
-
XST.TO
-
Технологии
STPL.TO
-
XST.TO
-
Коммунальные услуги
STPL.TO
-
XST.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPL.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск
STPL.TO
XST.TO
Сравнение STPL.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPL.TO | XST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.04 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 2.39 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPL.TO и XST.TO
Максимальная просадка STPL.TO за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPL.TO и XST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPL.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -25.42% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.52% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.44% | -10.86% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.05% | -10.86% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.13% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.65% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.56% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPL.TO и XST.TO
Текущая волатильность для BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) составляет 4.88%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что STPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPL.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.51% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 13.69% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 17.07% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 47.26% | -35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 35.47% | -22.63% |
Сравнение комиссий STPL.TO и XST.TO
STPL.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPL.TO и XST.TO
Дивидендная доходность STPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XST.TO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | 2.07% | 2.22% | 2.44% | 2.45% | 2.34% | 2.11% | 2.20% | 2.03% | 2.31% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.67% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
STPL.TO and XST.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STPL.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STPL.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
STPL.TO tracks FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index, while XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for STPL.TO and 0.61% for XST.TO.
Подберите оптимальное распределение для STPL.TO и XST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор