Сравнение STPAX с RYSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и RYSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 7.77% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции STPAX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 14.36% против 24.83% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
RYSIX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 24.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и RYSIX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Доходность на риск
STPAX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
STPAX
RYSIX
Сравнение STPAX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.06 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.67 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.59 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 17.20 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.06 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и RYSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и RYSIX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности RYSIX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 3.01% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и RYSIX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и RYSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -88.66% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -17.54% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -43.80% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -43.80% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -9.72% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -50.02% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.68% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и RYSIX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 13.05% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 25.43% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 39.54% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 35.72% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 33.24% | -11.27% |