Сравнение STOX с SELV
STOX (Horizon Core Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, STOX returned 23.72% vs 14.83% for SELV. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STOX charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности STOX и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.
STOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
SELV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $562.11K | $491.64K | $527.59K | |
| $4.71M | $2.84M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам STOX и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 13.27% | 13.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 8.08% | 6.10% |
Correlation
The correlation between STOX and SELV is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. SELV — Ранг доходности на риск
STOX
SELV
Сравнение STOX c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.51 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 6.73 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и SELV
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -13.73% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -5.92% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.16% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.34% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.21% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и SELV
Horizon Core Equity ETF (STOX) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеют волатильность 4.17% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.29% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 7.94% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 9.84% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.97% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.97% | +0.87% |
Сравнение комиссий STOX и SELV
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и SELV
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SELV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.65% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and SELV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELV has higher volatility (4.29%) compared to STOX (4.17%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs SELV's -13.73%.
On 1-year performance, STOX leads with 23.72% vs 14.83% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, STOX has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 23.72% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
SELV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: Horizon and SEI. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.15% for SELV.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор