PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STOX с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STOX и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Core Equity ETF (STOX) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.


STOX

1 день
-0.09%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.52%
С начала года
13.27%
1 год
23.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
24.92%

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$562.11K$491.64K$527.59K
$4.71M$2.84M$1.58M

Сравнение доходности по годам STOX и SELV


Correlation

The correlation between STOX and SELV is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Core Equity ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

STOX vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

STOX
Ранг доходности на риск STOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STOX c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STOXSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.51

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

6.73

+4.68

STOX vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOX и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STOX и SELV

Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и SELV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STOXSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-13.73%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-5.92%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.16%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.34%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.21%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STOX и SELV

Horizon Core Equity ETF (STOX) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеют волатильность 4.17% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STOXSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.29%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

7.94%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

9.84%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

11.97%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.97%

+0.87%

Сравнение комиссий STOX и SELV

STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STOX и SELV

Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SELV в 1.65%


ПозицияTTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%
STOX
Horizon Core Equity ETF
0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


STOX and SELV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.29%) compared to STOX (4.17%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, STOX leads with 23.72% vs 14.83% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, STOX has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STOX has performed better with a 23.72% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.

SELV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.17% for STOX.

STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: Horizon and SEI. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.15% for SELV.

STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOX и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор