Сравнение STOX с RAFE
STOX (Horizon Core Equity ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STOX charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности STOX и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.58%.
STOX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.22% | 13.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.58% | 13.39% |
Correlation
The correlation between STOX and RAFE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. RAFE — Ранг доходности на риск
STOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение STOX c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и RAFE
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -35.74% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.14% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -6.18% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 11.53% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.11% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 19.41% | -6.61% |
Сравнение комиссий STOX и RAFE
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и RAFE
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and RAFE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для STOX и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор