Сравнение STOX с DJUN
STOX (Horizon Core Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STOX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности STOX и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.78%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.78% | 5.51% |
Correlation
The correlation between STOX and DJUN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. DJUN — Ранг доходности на риск
STOX
DJUN
Сравнение STOX c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 1.04 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и DJUN
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -11.96% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -1.59% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 5.04% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 8.52% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 8.06% | +4.33% |
Сравнение комиссий STOX и DJUN
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и DJUN
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and DJUN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для STOX и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор