PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMYX с NSIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMYX с NSIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) and NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, STMYX returned 0.94%/yr vs 0.59%/yr for NSIOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMYX charges 0.92%/yr vs 0.56%/yr for NSIOX.

Доходность

Сравнение доходности STMYX и NSIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMYX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у NSIOX с доходностью 1.63%.

STMYX

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.05%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

NSIOX

1 день
0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.24%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.59%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMYX и NSIOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		1.82%-1.09%2.00%4.29%-2.93%3.35%4.35%7.73%
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		1.63%3.19%4.61%7.17%-13.81%5.21%6.82%9.54%

Correlation

The correlation between STMYX and NSIOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.72

The correlation between STMYX and NSIOX shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Municipal Fund

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с STMYX:
STMYX с SIRIXSTMYX с FQTHXSTMYX с AMHIXSTMYX с ABTYXSTMYX с STXAXSTMYX с DHMBXSTMYX с AHYMX
Часто сравнивают с NSIOX:
NSIOX с PLFRXNSIOX с HMOPNSIOX с PIMIXNSIOX с TMNIXNSIOX с AHYMXNSIOX с ISHYXNSIOX с AHMFX

Доходность на риск

STMYX vs. NSIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMYX
Ранг доходности на риск STMYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NSIOX
Ранг доходности на риск NSIOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMYX c NSIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMYXNSIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.14

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.35

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.16

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

6.45

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMYX vs. NSIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMYX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIOX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMYX и NSIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMYXNSIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок STMYX и NSIOX

Максимальная просадка STMYX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки NSIOX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMYX и NSIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMYXNSIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-18.38%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.91%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-6.17%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.59%

-18.38%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.46%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.58%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.97%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STMYX и NSIOX

Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) имеют волатильность 1.09% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMYXNSIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.13%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.13%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.96%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

4.50%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

4.69%

-0.98%

Сравнение комиссий STMYX и NSIOX

STMYX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NSIOX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMYX и NSIOX

Дивидендная доходность STMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности NSIOX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		4.18%4.53%3.91%3.85%4.20%4.25%2.88%3.25%3.12%3.22%4.09%2.48%
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		3.61%3.44%3.03%2.46%1.13%4.78%2.47%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STMYX and NSIOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIOX has higher volatility (1.13%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, STMYX dropped -9.71% vs NSIOX's -18.38%.

STMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMYX и NSIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор