PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMGX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMGX с EEOFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, STMGX returned 6.87%/yr vs 4.03%/yr for EEOFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMGX charges 1.14%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.

Доходность

Сравнение доходности STMGX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMGX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 30.84%.

STMGX

1 день
-0.67%
1 месяц
7.30%
С начала года
10.91%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.78%
3 года*
16.99%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.77%

EEOFX

1 день
-0.61%
1 месяц
9.94%
С начала года
30.84%
6 месяцев
27.52%
1 год
57.32%
3 года*
15.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMGX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		10.91%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%8.27%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		30.84%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Correlation

The correlation between STMGX and EEOFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

0.78

The correlation between STMGX and EEOFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с VCPIXSTMGX с ACWXSTMGX с PBHAXSTMGX с PJEZXSTMGX с IWVSTMGX с SMMD
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QFVOXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с RSDGX

Доходность на риск

STMGX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMGX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMGXEEOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.62

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.47

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.35

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

14.49

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMGX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMGX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMGXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.62

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Просадки

Сравнение просадок STMGX и EEOFX

Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и EEOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMGXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-50.17%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.49%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-31.32%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-50.17%

+13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.61%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-19.65%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.02%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности STMGX и EEOFX

Текущая волатильность для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) составляет 4.33%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что STMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMGXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.83%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

17.01%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

22.44%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

25.01%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

24.79%

-3.90%

Сравнение комиссий STMGX и EEOFX

STMGX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMGX и EEOFX

Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%, что больше доходности EEOFX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.05%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.00%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%

Часто задаваемые вопросы

STMGX and EEOFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEOFX has higher volatility (8.83%) compared to STMGX (4.33%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs EEOFX's -50.17%.

EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMGX и EEOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор