Сравнение STMDX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 6.05% против 2.44% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и VGRNX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
STMDX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
STMDX
VGRNX
Сравнение STMDX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.20 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.62 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.96 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.29 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.20 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и VGRNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и VGRNX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и VGRNX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -38.77% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -14.35% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -35.59% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -38.77% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -12.65% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -10.74% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.23% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и VGRNX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что STMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.62% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.54% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.33% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 13.80% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 14.69% | +5.73% |