PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMDX с VGRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) and VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, STMDX returned 6.60%/yr vs 2.30%/yr for VGRNX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMDX charges 0.82%/yr vs 0.11%/yr for VGRNX.

Доходность

Сравнение доходности STMDX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 6.60% против 2.30% соответственно.

STMDX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.59%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.27%
1 год
8.30%
3 года*
8.86%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.60%

VGRNX

1 день
-1.46%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.55%
3 года*
8.11%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMDX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.81%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-2.58%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Correlation

The correlation between STMDX and VGRNX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г.

0.56

The correlation between STMDX and VGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с VOOVGRNX с GREIX

Доходность на риск

STMDX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXVGRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.47

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.77

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.40

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

1.22

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VGRNX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок STMDX и VGRNX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и VGRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMDXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-38.77%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-14.35%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-15.82%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-35.59%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-38.77%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-11.73%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-10.71%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.66%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и VGRNX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что STMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMDXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.00%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.23%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.10%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

14.01%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

14.79%

+5.62%

Сравнение комиссий STMDX и VGRNX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и VGRNX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VGRNX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.83%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.83%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Часто задаваемые вопросы

STMDX and VGRNX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGRNX has higher volatility (4.00%) compared to STMDX (3.75%). In terms of maximum drawdown, STMDX dropped -65.12% vs VGRNX's -38.77%.

STMDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMDX и VGRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор