Сравнение STMDX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.44% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и IVRSX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
STMDX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
STMDX
IVRSX
Сравнение STMDX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.29 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и IVRSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и IVRSX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и IVRSX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -73.77% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.85% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -34.51% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -45.19% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -9.36% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -11.97% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.71% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и IVRSX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.41% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.54% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.23% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 18.01% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.65% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 21.54% | -1.12% |