PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с IRFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMDX с IRFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) and IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, STMDX returned 6.61%/yr vs 2.61%/yr for IRFIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMDX charges 0.82%/yr vs 1.00%/yr for IRFIX.

Доходность

Сравнение доходности STMDX и IRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 6.61% против 2.61% соответственно.

STMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.18%
1 год
8.54%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.61%

IRFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.95%
1 год
7.06%
3 года*
5.34%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMDX и IRFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.96%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-0.55%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%

Correlation

The correlation between STMDX and IRFIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2005 г.

0.52

The correlation between STMDX and IRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Cohen & Steers International Realty Fund

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX
Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с REACXIRFIX с ARIIX

Доходность на риск

STMDX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXIRFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.50

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.83

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.44

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

1.38

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. IRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRFIX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и IRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.21

Просадки

Сравнение просадок STMDX и IRFIX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и IRFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMDXIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-70.13%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-14.85%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-21.06%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-38.41%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-39.51%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-17.16%

+13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-18.66%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.71%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и IRFIX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеют волатильность 3.79% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMDXIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.87%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.74%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.95%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.32%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

15.68%

+4.73%

Сравнение комиссий STMDX и IRFIX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и IRFIX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности IRFIX в 6.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.20%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.82%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

STMDX and IRFIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRFIX has higher volatility (3.87%) compared to STMDX (3.79%). In terms of maximum drawdown, STMDX dropped -65.12% vs IRFIX's -70.13%.

STMDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMDX и IRFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор