Сравнение STMDX с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 6.05% против 2.69% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и IRFIX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.
Доходность на риск
STMDX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
STMDX
IRFIX
Сравнение STMDX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.21 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.65 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.00 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.36 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.21 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и IRFIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и IRFIX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и IRFIX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -70.13% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -14.85% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -38.41% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -39.51% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -19.34% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -18.69% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.39% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и IRFIX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) составляет 4.41%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что STMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.55% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.26% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 13.63% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 15.13% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.59% | +4.83% |