Сравнение STMDX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 6.05% против 3.60% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и FIREX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
STMDX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
STMDX
FIREX
Сравнение STMDX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.17 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.61 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.05 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.43 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.17 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и FIREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и FIREX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и FIREX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -71.40% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.75% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -37.14% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -37.14% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -20.18% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -18.74% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и FIREX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что STMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.66% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.87% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.97% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 13.55% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 13.68% | +6.74% |