PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STMDX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.69%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с BBNTXSTMDX с BBSGXSTMDX с BEGIX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с CREMXFIKMX с HLRRXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий STMDX и FIKMX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

STMDX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.99

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.32

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.17

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4.90

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.99

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между STMDX и FIKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и FIKMX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FIKMX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и FIKMX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

STMDXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-34.49%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-4.35%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-18.04%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-2.72%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-5.26%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.04%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и FIKMX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMDXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.67%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

2.90%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

4.96%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

6.52%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

10.69%

+9.73%