Сравнение STMDX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 10.19% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и CREMX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
STMDX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
STMDX
CREMX
Сравнение STMDX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 9.78 | -9.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 12.29 | -12.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 11.91 | -10.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 12.82 | -12.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 85.27 | -84.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 9.78 | -9.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 7.88 | -7.49 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и CREMX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и CREMX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -0.71% | -64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -0.55% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.55% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -0.02% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.08% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и CREMX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 0.59% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 0.65% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 0.89% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 0.96% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 0.96% | +19.46% |