PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с CREMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMDX с CREMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) and CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past year, STMDX returned 8.54% vs 7.56% for CREMX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. STMDX charges 0.82%/yr vs 5.16%/yr for CREMX.

Доходность

Сравнение доходности STMDX и CREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 3.06%.

STMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.18%
1 год
8.54%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.61%

CREMX

1 день
0.04%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.67%
1 год
7.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMDX и CREMX

2026 (YTD)202520242023
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.96%1.35%6.25%10.19%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		3.06%7.72%8.09%1.95%

Correlation

The correlation between STMDX and CREMX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Redwood Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX
Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с FIRIXCREMX с GRIFXCREMX с GREIXCREMX с MXREXCREMX с REIIX

Доходность на риск

STMDX vs. CREMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c CREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXCREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
17.83

-17.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
184.50

-183.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

184.40

-183.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

192.57

-191.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

3,038.69

-3,035.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. CREMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 17.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXCREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

17.83

-17.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

8.97

-8.58

Просадки

Сравнение просадок STMDX и CREMX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и CREMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMDXCREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-0.71%

-64.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-0.04%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-0.02%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.00%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и CREMX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMDXCREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.13%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

0.30%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

0.43%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

0.86%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

0.86%

+19.55%

Сравнение комиссий STMDX и CREMX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и CREMX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности CREMX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		7.14%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.82%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

STMDX and CREMX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMDX has higher volatility (3.79%) compared to CREMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, STMDX dropped -65.12% vs CREMX's -0.71%.

CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.83 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMDX и CREMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор