Сравнение STLFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.04% против 5.47% соответственно.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и URINX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
STLFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
STLFX
URINX
Сравнение STLFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.83 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.62 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.52 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 10.91 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.83 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.11 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и URINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и URINX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и URINX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -15.27% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -4.41% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -15.27% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -15.27% | -19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.81% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -1.93% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.02% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и URINX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.61% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 3.83% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 6.07% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 6.23% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 5.79% | +10.58% |