Сравнение STLFX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.91% соответственно.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и LTIUX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
STLFX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
STLFX
LTIUX
Сравнение STLFX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.61 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.46 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.81 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и LTIUX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и LTIUX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -49.65% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -8.44% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -24.23% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -28.12% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.60% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.76% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.80% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и LTIUX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.44% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 6.70% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 11.29% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 11.83% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 12.47% | +3.90% |