PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности STLFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		-0.79%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%8.50%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

STLFX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.89%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.04%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с VTIVXSTLFX с VBIAXSTLFX с VIGIXSTLFX с ECATSTLFX с FASGXSTLFX с FFGZXSTLFX с FFVFX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий STLFX и FRHMX

STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

STLFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.75

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.45

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.38

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

9.46

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между STLFX и FRHMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и FRHMX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		6.25%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLFX и FRHMX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-15.96%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-3.42%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-15.96%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.45%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.58%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.86%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и FRHMX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.13%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

2.94%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

4.63%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

5.23%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

5.14%

+11.23%