Сравнение STLFX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.73% соответственно.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и FRAMX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
STLFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
STLFX
FRAMX
Сравнение STLFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.64 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.22 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.81 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и FRAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и FRAMX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и FRAMX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -33.94% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -3.45% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -16.31% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -16.31% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.47% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.86% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.87% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и FRAMX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.14% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 2.95% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 4.64% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.22% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 4.48% | +11.89% |