Сравнение STLFX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 4.24% соответственно.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и FFFAX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
STLFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
STLFX
FFFAX
Сравнение STLFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.45 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.31 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.52 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.03 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и FFFAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и FFFAX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и FFFAX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -17.96% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -3.68% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -15.87% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -15.87% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.56% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -1.80% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.89% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и FFFAX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.44% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 3.29% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 4.88% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.30% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 4.58% | +11.79% |