Сравнение STLEX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -0.27% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.21% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
STLEX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.17%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и PDDDX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
STLEX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
STLEX
PDDDX
Сравнение STLEX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.03 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.83 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 8.88 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и PDDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и PDDDX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.15% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и PDDDX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -18.88% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -5.29% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -16.64% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -2.60% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.06% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.09% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и PDDDX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.43% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 3.72% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 6.65% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.75% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 11.45% | +3.21% |