Сравнение STLEX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -0.27% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.21% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
STLEX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.17%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и PDAHX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
STLEX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
STLEX
PDAHX
Сравнение STLEX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.23 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.08 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.97 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и PDAHX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.15% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и PDAHX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -15.65% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -4.60% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -15.65% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -2.31% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -2.71% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.96% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и PDAHX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.16% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 3.27% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 5.84% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.54% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 6.41% | +8.25% |