Сравнение STLDX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 16.57% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и PDDDX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
STLDX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
STLDX
PDDDX
Сравнение STLDX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.03 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.88 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и PDDDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и PDDDX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и PDDDX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -18.88% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -5.29% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.64% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.60% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.06% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.09% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и PDDDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.43% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.72% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 6.65% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.75% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 11.45% | -0.16% |