PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLDX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLDX с FYTKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

STLDX (BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund) and FYTKX (Fidelity Freedom Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, STLDX returned 4.49%/yr vs 3.28%/yr for FYTKX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STLDX charges 0.49%/yr vs 0.37%/yr for FYTKX.

Доходность

Сравнение доходности STLDX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLDX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у FYTKX с доходностью 4.49%.

STLDX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.03%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.59%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.49%
10 лет*
8.12%

FYTKX

1 день
0.26%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.28%
1 год
9.84%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLDX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		5.75%13.59%3.65%15.65%-15.85%11.43%13.06%22.09%-5.41%7.77%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		4.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%

Correlation

The correlation between STLDX and FYTKX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.76

The correlation between STLDX and FYTKX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с QQQSTLDX с VOOSTLDX с SPYSTLDX с LINKXSTLDX с FDGRXSTLDX с RSSTLDX с JRLVX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с FHNDXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с PDDDXFYTKX с DRIWX

Доходность на риск

STLDX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLDX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLDXFYTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.98

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.81

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.70

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

11.62

-1.49

STLDX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLDX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLDX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLDX и FYTKX

Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FYTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLDXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-15.80%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-3.67%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-4.85%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-15.80%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.68%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.86%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.85%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STLDX и FYTKX

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLDXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.43%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

4.40%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

5.02%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

5.43%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

4.80%

+6.48%

Сравнение комиссий STLDX и FYTKX

STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FYTKX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLDX и FYTKX

Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FYTKX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.19%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%0.00%0.00%
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		3.87%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%

Часто задаваемые вопросы

STLDX and FYTKX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLDX has higher volatility (3.56%) compared to FYTKX (2.43%). In terms of maximum drawdown, STLDX dropped -48.43% vs FYTKX's -15.80%.

FYTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLDX и FYTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор