Сравнение STLAX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.33% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и JLKYX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Доходность на риск
STLAX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
STLAX
JLKYX
Сравнение STLAX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.78 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.74 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.09 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и JLKYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и JLKYX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и JLKYX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -32.55% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.59% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -25.75% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -32.55% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.63% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.71% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.49% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и JLKYX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.95% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.49% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 16.39% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 15.16% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 16.16% | -7.34% |