Сравнение STLAX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 4.54% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и FRQHX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
STLAX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
STLAX
FRQHX
Сравнение STLAX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.46 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.49 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и FRQHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и FRQHX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и FRQHX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -16.90% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.41% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -16.90% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.44% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.88% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.86% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и FRQHX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.11% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.93% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 4.65% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.52% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 5.77% | +3.05% |