Сравнение STK с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -13.83% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 19.03% против 15.56% соответственно.
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
VIGAX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и VIGAX
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
STK vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
STK
VIGAX
Сравнение STK c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.61 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.04 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.66 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 2.37 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.61 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между STK и VIGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и VIGAX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VIGAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок STK и VIGAX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -50.66% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -16.51% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -35.63% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -35.63% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -16.51% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -12.02% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.57% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и VIGAX
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 5.52% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 12.10% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 22.69% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.30% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 21.49% | +4.42% |