PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с BIAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции BIAHX по среднегодовой доходности: 19.36% против 11.69% соответственно.

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK

Сравнение комиссий STK и BIAHX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BIAHX в 1.19%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Доходность на риск

STK vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKBIAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.58

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.09

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.74

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

6.91

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAHX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между STK и BIAHX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и BIAHX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности BIAHX в 7.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STK и BIAHX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и BIAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

STKBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-34.90%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.18%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-30.95%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-34.90%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-10.18%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.02%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.31%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и BIAHX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

6.71%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

9.78%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

15.19%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

16.17%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

17.19%

+8.73%