Сравнение STK с ARKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и ARK Venture Fund (ARKVX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и ARKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -1.48% |
ARKVX ARK Venture Fund | 6.04% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
ARKVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 66.44%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и ARKVX
STK берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Доходность на риск
STK vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
STK
ARKVX
Сравнение STK c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.80 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 9.85 | -7.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.26 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 7.62 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 26.67 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.80 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.82 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между STK и ARKVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и ARKVX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STK и ARKVX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и ARKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -19.10% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -8.14% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -2.06% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.37% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.33% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и ARKVX
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 2.04% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 13.49% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 18.40% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.96% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 18.96% | +6.96% |