PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%7.71%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий STK и AIO

STK берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

STK vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.88

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.36

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.34

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

4.90

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.88

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между STK и AIO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и AIO

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STK и AIO

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

STKAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-44.88%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.46%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-37.39%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.21%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-11.22%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.23%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и AIO

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

6.79%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

13.80%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

23.20%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

22.01%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

27.03%

-1.11%