Сравнение STK с AIFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и AIFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и AIFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции AIFRX по среднегодовой доходности: 19.36% против 10.63% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и AIFRX
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.
Доходность на риск
STK vs. AIFRX — Ранг доходности на риск
STK
AIFRX
Сравнение STK c AIFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | AIFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.43 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.06 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.39 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 16.01 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.43 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между STK и AIFRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и AIFRX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности AIFRX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок STK и AIFRX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и AIFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -38.38% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -8.66% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -22.75% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -38.38% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -3.40% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -5.50% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.83% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и AIFRX
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 4.59% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 7.34% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 12.27% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 13.98% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 15.87% | +10.05% |