PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STK с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STK и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и AIFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции AIFRX по среднегодовой доходности: 19.36% против 10.63% соответственно.


STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Сравнение комиссий STK и AIFRX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.


Доходность на риск

STK vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STKAIFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.43

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.06

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.39

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

16.01

-2.24

STK vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFRX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STKAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.43

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между STK и AIFRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и AIFRX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности AIFRX в 7.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%

Просадки

Сравнение просадок STK и AIFRX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и AIFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


STKAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-38.38%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.66%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-22.75%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-38.38%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-3.40%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.50%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.83%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и AIFRX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STKAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.59%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

7.34%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

12.27%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

13.98%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

15.87%

+10.05%