PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 19.36% против 7.73% соответственно.

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS

Сравнение комиссий STK и ABEMX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

STK vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.90

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.50

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.49

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

10.16

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Корреляция

Корреляция между STK и ABEMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и ABEMX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок STK и ABEMX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

STKABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-54.52%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.68%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-36.56%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-38.44%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-11.42%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-13.20%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.36%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и ABEMX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеют волатильность 10.03% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

9.71%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

13.87%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

18.36%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

18.16%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

18.42%

+7.50%